1992년, SBS 공채 개그맨 1기로 데뷔했으며, 틴틴파이브의 멤버로 활동했다.

SBS 공채 1기 개그맨으로 데뷔 후 2년 간 단역을 거친 뒤 1993년부터 SBS의 개그프로 '열려라 웃음천국'에서 홍록기, 이동우, 표인봉, 이웅호 등과 함께 틴틴파이브라는 그룹을 결성하여 인기를 모으기 시작한다. 개인기로는 딱따구리(우디 우드페커) 성대모사로 유명. 할아버지 성대모사도 마찬가지로 노인 성대모사에 탁월한 신동엽이 자기보다 뛰어나다고 할 정도로[5] 잘한다.

깔끔한 외모와 댄스 실력, 재치 덕분에 전성기 시절의 인기는 틴틴파이브 멤버 중 탑이었고 친정이었던 SBS에서도 상당히 밀어주는 분위기였다. SBS 공채 2기 출신인 김구라도 절친노트에서 김경식이 SBS의 에이스였는데 감을 잃어버렸다고 평 할 정도였으니. 그의 인기가 최정점에 달했던 1995년 1월에는 이병헌, 김건모, 심은하, 박미경, 조혜련 등과 함께 지상파 3사 PD들이 뽑은 새해 유망스타에 당당히 이름을 올리기도 했을 정도다.

SBS가 당시 어떻게 김경식을 강하게 푸시해주었는지 보자면, 개그맨이지만 이 당시엔 정극 활동도 활발했는데, 대표작으로는 권해효와 함께 투톱 주연으로 형사역할로 출연한 '두 형사'에서 살짝쿵 비오는 날의 러브라인도 있었을 정도며, 김경식만을 위한 매주 월요일 오후 6시 50분 드라마를 편성할 수준이었다. 당시 MBC에서는 이경규, 이휘재, 이홍렬이 예능 전면에 나서 활약하던 때에 SBS에서는 신동엽과 김경식, 이 두 명을 전면으로 내세웠다.

정상급 스타로 올라서려던 때 공익근무요원 입소 통보를 받게 된다. 입소를 앞둔 1996년 1월 당시 SBS 간판 예능 프로였던 'TV전파왕국'에서 그의 고별무대를 마련해 주기도 했을 정도며, 소집해제 후 복귀 할 때에도 많은 방송사에서 러브콜을 했을 정도. 아마 이수만과의 인연은 전파왕국에서부터 시작된 것으로 보인다. 1996년에 SM과 계약해 SM 엔터테인먼트에서 아직까지 자리를 지키고 있다.

그가 공익을 마치고 한 첫 프로가 42.195 마라톤 완주(...). 홍록기랑 파리에서 로마까지 히치하이킹을 하는(...) 프로그램에 출연하기도 했다. 이후 그는 MBC로 무대를 옮겨 코미디하우스의 "끽도","할미꽃 당신" 등의 꽁트로 사랑을 받았지만 상대적으로 개그 콘서트에 밀리는 인기로 인하여 크게 주목받지는 못했다.

2002년 막을 내린 예능 프로그램 '토요일은 즐거워' 이후 MBC 출발! 비디오여행, KBS 쇼 파워비디오에서 활동하는 등 2007년 드라마 황금신부 이전까지 SBS에 잘 출연하지 않았다. 현재는 방송, 라디오 등에서 활동 중이다.

2002년부터 10년 넘게 출연중인 출발! 비디오여행의 코너 '영화 대 영화'에서는 특유의 재치있는 입담과 드립으로 전임자 전창걸[6] 이상으로 잘 소화해내고 있다.

그런데 내레이션을 워낙 맛깔나게 잘 해서 코너를 보고 있으면 그 어떤 재미없는 영화도 재밌어 보이게 되는 지라, 프로그램을 보고 망작 영화에 낚이는 사람들이 속출하는 바람에 얻어진 별명이 사기꾼[7]. 근데 본인도 종종 낚일 때가 있다고. 얘기인 즉, 코너에 나오는 영화들을 일일이 다 보고 녹음하는 게 아니기 때문에[8] 내레이션하는 와중에 자기도 혹해서 영화를 찾아보다가 재미없으면 자기도 욕한다나?

예시로 리얼을 소개하는 편에선 관객에게 시간과 돈의 소중함만은 리얼하게 알려주는 영화, 보고나면 별점 대신 벌점을 주게 된다는 영화라 했고, 자전차왕 엄복동도 근육질 배우가 상반신 노출하고 죽어라 페달만 밟으면 잘 나갈 줄 알았던 영화라 평하고 영화를 계속 디스하다 La Song 밈으로 마무리하는 등 특유의 입담으로 신랄하게 까댔다.

2018년 프리한 19에 출연 당시 밝힌 바에 의하면 17년 가량 영화 대 영화를 하면서 가장 소개한 것을 후회한 영화는 성냥팔이 소녀의 재림이었다고 한다.

클래식 복식을 잘 입는 것으로 유명하다. 클래식 복식을 좋아하는 사람 중에 김경진의 코디를 참고하는 사람이 많다. 색깔 배치를 무척 잘한다. 김경진의 대학생 때나 데뷔 초반 사진을 보면 캐주얼한 복장, 헤어스타일 등 전체적으로 패션 감각이 있다는 것을 알 수 있다.