확률 질량 함수(probability mass function)는 이산 확률 변수 X가 취할 수 있는 값 x1, x2, x3, ... 의 각각에 대해서 확률 P(X=x1), P(X=x2), P(X=x3), ... 을 대응시켜주는 관계이다.

이산확률변수(random variable of discrete type)는 확률 변수 X가 취할 수 있는 모든 값을 x1, x2, x3, ... 처럼 셀 수 있을 때 X를 이산 확률 변수라고 한다.

확률밀도함수(probability density function)는 연속 확률 변수 X에 관한 확률을 결정하는 함수 f(x)이다.

연속확률변수(random variable of continuous type)는 적절한 구간 내의 모든 값을 취하는 확률 변수이다.