제이슨 플레밍 (1994 - 2001) : 영국의 영화배우. 1994년 영화 정글북을 같이 촬영하며 만났다. 팔에 태국어로 플레밍의 이름까지 새겼으나 결별 후 나비로 덮었다.

제롬 플린 (2002 - 2003) : 영국의 영화배우. 왕좌의 게임 브론 역의 배우. 서로 좋지 않게 헤어졌기 때문에 두 사람은 촬영장에서도 무조건 다른 공간에 있고 한 마디도 말을 섞지 않는다고 한다.[2] 왕좌의 게임뿐만 아니라 1993년 영국 드라마 '솔저 솔저'에 같이 출연한 적이 있다.

조니 시코 (2004 - 2007) : 미국의 영화배우. 약혼까지 했었으나 결별.

폴 로우란 (2007 - 2012) : 결혼 후 슬하에 아들 1명을 두었다. 아들을 낳고 산후 우울증에 걸렸다고 한다. 2012년에 이혼.

페드로 파스칼 (2013) : 칠레계 미국인 영화배우. 왕좌의 게임 오베린 마르텔 역의 배우. 대략 1년 정도 교제하다 결별했다. 레나 헤디가 2015년에 딸을 낳았는데, 아버지를 공식적으로 밝히지 않았다. 팬들은 아이의 아버지가 90% 파스칼인줄 알았으나...

댄 케이댄 (2015 - 2019) : 감독. 소꿉친구이며 같이 단편 영화를 찍은 적이 있다. 2015년에 낳은 딸의 아버지는 바로 이 사람이다. 하지만 2019년에 결별했다.

영화

TV

비디오 게임

왕비 역을 총 3번 했다.

몸에 타투가 꽤 많은 편이다. 등에도 큰 타투가 있다.

출산 후 모유 수유를 도와주고 있는 간호사와의 에피소드.

왕좌의 게임에서 가장 많은 출연료를 받는 5명의 배우 중 한 명.[3] 에피소드 당 50만 달러(약 5억 7천만원)를 받는다. 원래는 에피소드당 15만 달러(약 1억 6천만원)였지만 시즌7에 들어서면서 배우들의 출연료가 대폭 인상됐다.

왕좌의 게임 티리온 라니스터역의 '피터 딘클리지'와는 TV 속 모습과는 다르게 절친 사이다. 세르세이역으로 레나 헤디를 추천한 사람도 피터 딘클리지.[4]

왕좌의 게임에서 세르세이 라니스터를 연기했는데, 연기를 실감나게 해서인지 지나가던 사람으로부터 '개썅년(bitch)'이라고 욕을 먹기도 했다.

더 퍼지에서는 여왕이 아니라 평범한 가정주부 같은 느낌이라 전혀 달라보이는데다가 단발머리를 하고 있어서 전혀 느낌이 달라 기존의 여왕 이미지와는 갭이 꽤 크다. 하지만 막판에 가족들을 지키고 폭력을 막기 위해 여전사 느낌의 여왕처럼 터프해진다.